【TFS2023AL010】 对中小银行系统性风险的研究及其预测---以河南村镇银行事件为例
发布日期：2023-12-29 供稿人：夏连峰 浏览次数：10
| 中小银行抵御外部负面冲击的能力较差，一次冲击可能导致中小银行间系统性风险的增加。本项目通过CoVaR统计模型(风险价值模型)，衡量了在河南村镇银行存款事件前后，中小银行间系统性风险的变化。本项目的研究有助于理解负面冲击与中小银行系统性风险之间的联系，为中小银行进行风险预测和管理提供政策建议。此外，由于中小银行在服务小微群体的重要作用，本项目的成果有助于保障小微金融的稳定，持续地为实体经济服务。 |
